PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEU и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SPEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.26%
6.72%
SPEU
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

0.89

^GSPC:

1.62

Коэф-т Сортино

SPEU:

1.30

^GSPC:

2.20

Коэф-т Омега

SPEU:

1.15

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

SPEU:

1.03

^GSPC:

2.46

Коэф-т Мартина

SPEU:

2.43

^GSPC:

10.01

Индекс Язвы

SPEU:

4.82%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

SPEU:

13.12%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPEU:

-1.90%

^GSPC:

-2.13%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.18% против 11.04% соответственно.


SPEU

С начала года

9.86%

1 месяц

5.17%

6 месяцев

-0.27%

1 год

10.49%

5 лет

7.06%

10 лет

5.18%

^GSPC

С начала года

2.24%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

6.72%

1 год

18.21%

5 лет

12.53%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPEU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.891.62
Коэффициент Сортино SPEU, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.302.20
Коэффициент Омега SPEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.30
Коэффициент Кальмара SPEU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.032.46
Коэффициент Мартина SPEU, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.4310.01
SPEU
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.89
1.62
SPEU
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPEU и ^GSPC

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.90%
-2.13%
SPEU
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и ^GSPC

SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.91%
3.43%
SPEU
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab