PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEU с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC).

SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SPEU и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
272.44%
514.10%
SPEU
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

0.74

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

SPEU:

1.11

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

SPEU:

1.15

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

SPEU:

0.90

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

SPEU:

2.46

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

SPEU:

5.17%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

SPEU:

17.32%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPEU:

-1.18%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.31% против 10.11% соответственно.

SPEU

С начала года

14.43%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

7.67%

1 год

13.53%

5 лет

13.56%

10 лет

5.31%

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SPEU, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SPEU: 0.74
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SPEU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SPEU: 1.11
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SPEU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SPEU: 1.15
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SPEU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEU: 0.90
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SPEU, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SPEU: 2.46
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.46
SPEU
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPEU и ^GSPC

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-10.07%
SPEU
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 11.11%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.11%
14.23%
SPEU
^GSPC