PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SPEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SPEU и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SPEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.25%
499.80%
SPEU
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

0.57

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

SPEU:

0.87

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

SPEU:

1.10

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

SPEU:

0.70

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

SPEU:

1.64

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

SPEU:

4.87%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

SPEU:

13.99%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPEU:

-4.94%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.22% против 10.02% соответственно.


SPEU

С начала года

10.07%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

1.71%

1 год

7.18%

5 лет

14.54%

10 лет

5.22%

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPEU, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
SPEU: 0.57
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино SPEU, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
SPEU: 0.87
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега SPEU, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SPEU: 1.10
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара SPEU, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
SPEU: 0.70
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина SPEU, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
SPEU: 1.64
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.25
SPEU
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок SPEU и ^GSPC

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.94%
-12.17%
SPEU
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 4.83%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.83%
7.38%
SPEU
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab