PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SPEU с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEU с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC).

SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между SPEU и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SPEU и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SPEU:

0.65

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

SPEU:

1.11

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

SPEU:

1.15

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

SPEU:

0.89

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

SPEU:

2.43

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

SPEU:

5.17%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

SPEU:

17.32%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

SPEU:

-62.45%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

SPEU:

-0.30%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, SPEU показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.40% против 10.69% соответственно.

SPEU

С начала года

17.02%

1 месяц

8.56%

6 месяцев

12.88%

1 год

11.12%

5 лет

14.05%

10 лет

5.40%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SPEU и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEU
Ранг риск-скорректированной доходности SPEU, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPEU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SPEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEU на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEU и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок SPEU и ^GSPC

Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SPEU и ^GSPC

Текущая волатильность для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) составляет 3.90%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что SPEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...