Сравнение SPEU с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC).
SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SPEU и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и ^GSPC
Основные характеристики
SPEU:
0.89
^GSPC:
1.62
SPEU:
1.30
^GSPC:
2.20
SPEU:
1.15
^GSPC:
1.30
SPEU:
1.03
^GSPC:
2.46
SPEU:
2.43
^GSPC:
10.01
SPEU:
4.82%
^GSPC:
2.08%
SPEU:
13.12%
^GSPC:
12.88%
SPEU:
-62.45%
^GSPC:
-56.78%
SPEU:
-1.90%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.18% против 11.04% соответственно.
SPEU
9.86%
5.17%
-0.27%
10.49%
7.06%
5.18%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPEU и ^GSPC
SPEU
^GSPC
Сравнение SPEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPEU и ^GSPC
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и ^GSPC
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SPEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.