Сравнение SPEU с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC).
SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPEU или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности SPEU и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, SPEU показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции SPEU уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.42% против 11.10% соответственно.
SPEU
3.22%
-6.66%
-5.48%
10.19%
6.22%
4.42%
^GSPC
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Основные характеристики
| SPEU | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 4.10 | 16.12 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.90% | 12.27% |
| Макс. просадка | -62.45% | -56.78% |
| Текущая просадка | -9.59% | -1.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SPEU и ^GSPC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPEU c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SPEU и ^GSPC
Максимальная просадка SPEU за все время составила -62.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEU и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPEU и ^GSPC
SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.26% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.